ico
Телефоны
Время работы
пн-пт: 8:00 - 20:00
сб: 10:00 - 15:00
вс: выходной
Написать в чат:
  • Частному клиенту
      Частному клиенту
    • Расчетные карточки
        Расчетные карточки
      • Кредитные карточки
      • Дебетовые карты
      • Зарплатные карты
    • Кредиты
    • Текущие счета
  • Бизнес-клиенту
  • О банке
Телефоны
Время работы
пн-пт:8:00 - 20:00
сб:9:00 - 20:00
вс:9:00 - 20:00
Написать в чат:

Система управления рисками

Управление рисками в банке базируется на законодательных актах Республики Беларусь, нормативных документах Национального банка, международных стандартах и требованиях, разработанных Базельским комитетом по банковскому надзору, регламентируется локальными правовыми актами Банка.

Банк осуществляет управление всеми видами основных банковских рисков, как с точки зрения составления пруденциальной отчетности и выполнения всех установленных Национальным банком пруденциальных нормативов, так и с точки зрения индивидуальной специфики работы банка в области потребительского кредитования физических и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), обуславливающей применение альтернативных углубленных методик для управления кредитным риском и иными рисками, возникающими при осуществлении основной деятельности.

Основными целями организации системы управления рисками, как составной части процесса управления Банком являются:

  • поддержание стабильного и устойчивого функционирования Банка путем формирования и развития системы управления рисками, обеспечивающей достижение Банком Стратегического плана развития;

  • соотношение между уровнем принимаемых Банком рисков и доходностью банковских операций в соответствии со стратегическими задачами Банка;

  • обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации подверженности рискам, которые могут привести к неожиданным потерям;

  • обеспечение долгосрочной стабильности и надежности, формирование и поддержание высокого уровня деловой репутации;

  • повышение качества управления рисками и обеспечение эффективных подходов организации системы управления рисками.

Основными задачами управления рисками являются:

  • анализ, измерение и оценка, включающая комплексное и объективное рассмотрение присущих Банку рисков, которые уже существуют либо могут возникнуть в связи реализацией Стратегии развития Банка;

  • формирование базы для информированного и обоснованного принятия решений и планирования в условиях неопределенности;

  • повышение эффективного распределения и использования ресурсов Банка с учетом уровня риска;

  • совершенствование процесса принятия решений по реагированию на возникающие риски;

  • ограничение уровня рисков, сокращение непредвиденных убытков;

  • рациональное использование капитала;

  • обеспечение своевременного исполнения обязательств перед контрагентами, кредиторами и вкладчиками в полном объеме.

Основные присущие виды рисков, составляющие риск-профиль Банка, следующие:

  • кредитный риск;

  • операционный риск;

  • рыночные риски;

  • риск ликвидности;

  • процентный риск банковского портфеля;

  • страновой риск;

  • стратегический риск;

  • репутационный риск;

  • риск концентрации.

По всем видам присущих рисков Банком формируется система управления рисками, включая систему ключевых индикаторов риска, плановых (целевых) уровней рисков, показателей склонности к риску (риск-аппетит), толерантности, лимитов, стресс-тестирования и риск-отчетности.

В целях обеспечения безопасного функционирования Банком на постоянной основе осуществляются процедуры внутренней оценки достаточности капитала.

Система управления рисками включает:

1. Распределение полномочий и ответственности в процессе управления и контроля за рисками.

Наблюдательный совет:

  • обеспечивает организацию системы управления рисками;

  • утверждает стратегию управления рисками, определяет необходимость ее корректировки;

  • обеспечивает исключение конфликта интересов и условий его возникновения в процессе управления рисками в Банке;

  • контролирует деятельность Правления и Комитета по рискам;

  • определяет толерантность к присущим Банку рискам, показатели склонности к риску (риск-аппетит), плановый (целевой) уровень достаточности капитала, плановые (целевые) уровни рисков и целевой риск-профиль Банка;

  • рассматривает аналитические отчеты Комитета по рискам об уровне рисков в Банке;

  • рассматривает управленческую отчетность, формируемую по вопросам внутренней процедуры оценки достаточности капитала, а также вопрос о необходимости внесения изменений в локальные правовые акты Банка, регламентирующие осуществление внутренней процедуры оценки достаточности капитала;

  • рассматривает результаты проверок эффективности системы управления рисками отделом внутреннего аудита.

Комитет по рискам:

  • осуществляет внутренний мониторинг выполнения политики и стратегии по управлению рисками и решений Наблюдательного совета, принятых в отношении риск-профиля и толерантности к присущим Банку рискам, осуществления внутренней процедуры оценки достаточности капитала;

  • осуществляет оценку эффективности системы управления рисками;

  • рассматривает и представляет на утверждение Наблюдательному Совету стратегию по управлению рисками, а также выносит предложения о необходимости ее корректировки исходя из критерия существенности влияния факторов рисков на текущие показатели деятельности Банка и нормативный капитал;

  • представляет на рассмотрение Наблюдательного совета рекомендации по вопросам управления рисками;

  • представляет Наблюдательному совету на ежеквартальной основе отчеты о состоянии системы управления рисками и об уровне рисков Банка, в том числе отчетность должностного лица, ответственного за управление рисками в Банке;

  • представляет Наблюдательному совету не реже одного раза в год управленческую отчетность, формируемую по вопросам внутренней процедуры оценки достаточности капитала;

  • обеспечивает качественную подготовку решений Наблюдательного совета по вопросам управления рисками путем углубленного изучения соответствующих вопросов и выработки необходимых рекомендаций.

Правление Банка:

  • обеспечивает реализацию и мониторинг выполнения политики и стратегии управления рисками, выполнение оперативных целей и задач, установленных Наблюдательным советом, осуществление внутренней процедуры оценки достаточности капитала;

  • утверждает локальные правовые акты Банка, разработанные во исполнение стратегии управления рисками и регламентирующие политику, методики и процедуры управления рисками, а также порядок принятия решений, взаимодействий подразделений, распределения и делегирования полномочий в процессе управления рисками;

  • обеспечивает ограничение склонности к риску подразделений, генерирующих риски, соблюдение установленной толерантности к присущим Банку рискам и поддержание риск-профиля Банка, адекватного характеру и масштабам осуществляемой деятельности;

  • осуществляет принятие управленческих решений в части необходимости принятия мер, направленных на недопущение невыполнения параметров стратегии управления рисками, необходимости проведения корректирующих мероприятий в отношении лимитов по видам рисков (контрольных показателей, их пороговых значений), а также оперативных мер по регулированию (минимизации) уровня рисков Банка;

  • обеспечивает взаимодействие подразделений по выявлению новых рисков, оценке на предмет подверженности различным видам рисков и определения их существенности до принятия решения об осуществлении новых видов операций (внедрения новых продуктов), выхода на новые рынки;

  • обеспечивает создание организационной структуры Банка, содействующей наиболее эффективному управлению рисками.

Комитет по управлению рисками:

  • рассматривает аналитические материалы по оценке банковских рисков, по вопросам внутренней процедуры оценки достаточности капитала, принимает рекомендательные решения по управлению рисками, в том числе рассматривает отчеты о выполнении политики и стратегии управления рисками;

  • рассматривает и подготавливает предложения (рекомендации) по результатам осуществления контроля и мониторинга за состоянием рисков;

  • производит оценку принимаемых Банком рисков по осуществляемым и новым банковским операциям;

  • рассматривает иные вопросы и принимает решения, связанные с системой управления рисками;

  • вырабатывает рекомендации по политике и стратегии управления рисками, по вопросам внутренней процедуры оценки достаточности капитала.

Должностное лицо, ответственное за управление рисками в Банке:

  • обеспечивает общую координацию работы Банка по совершенствованию системы управления рисками, возглавляет управление рисков Банка;

  • выносит на рассмотрение руководства Банка, Комитета по рискам отчеты о системе управления рисками в Банке и уровне присущих Банку рисков, предложения по их минимизации, отчеты по вопросам внутренней процедуры оценки достаточности капитала, отчет о выполнении утвержденных параметров стратегии управления рисками, а также в необходимых случаях иные вопросы по системе управления рисками;

  • осуществляет контроль принимаемых рисков, а также выполнения решений коллегиальных органов Банка в области их управления и минимизации;

  • выносит на рассмотрение комитета по рискам на ежемесячной основе отчеты об уровне отдельных видов банковских рисков, исходя из критерия существенности влияния таких рисков на текущие показатели деятельности Банка и нормативный капитал;

  • инициирует заседания комитета по управлению рисками с предложением вопросов к обсуждению;

  • представляет комитет по рискам при вынесении вопросов по управлению рисками на заседаниях Наблюдательного совета.

Полномочия и ответственность Кредитного комитета и Комитета по кредитным операциям физических лиц определяются Правлением Банка и закреплены в соответствующих локальных правовых актах Банка.

Полномочия и ответственность структурных подразделений определяются Правлением Банка и закреплены в локальных правовых актах о соответствующих структурных подразделениях, а также в локальных правовых актах, регламентирующих управление и контроль банковских рисков.

Отдел аудита проводит последующий контроль эффективности системы управления рисками и (или) отдельных ее элементов на ежегодной основе и выносит мотивированное заключение об уровне рисков, присущих Банку.

2. Перспективное и текущее планирование деятельности Банка.

3. Соблюдение Банком нормативов безопасного функционирования, установленных Инструкцией о нормативах безопасного функционирования для банков, открытого акционерного общества “Банк развития Республики Беларусь” и небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденной Постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 28.09.2006 № 137.

4. Формирование системы ограничений уровня риска, который может принять на себя Банк. При этом система ограничений может включать совокупный лимит риска по Банку, лимиты по видам существенных для Банка рисков, лимиты на банковские операции, связанные с рисками потерь, лимиты по видам деятельности, лимиты на отдельных заемщиков, лимиты на отдельные инструменты. Лимиты могут устанавливаться в абсолютных и относительных показателях.

5. Проведение достоверной классификации активов и обязательств, не отраженных на балансе, и формирование достаточного уровня специальных резервов на покрытие возможных убытков.

6. Обеспечение эффективной системы внутреннего контроля.

7. Регламентирование проведения банковских операций, связанных с рисками потерь для Банка. Разработка локальных правовых актов по вопросам деятельности Банка, проведения операций, управления рисками, организации правового и трудового процесса.

8. Наличие систем раннего предупреждения и стресс-тестирования банковских рисков в целях минимизации негативных последствий возможных кризисных ситуаций.

9. Проведение хеджирующих сделок в целях минимизации рисков.

10. Идентификация, оценка, мониторинг, ограничение и контроль за банковскими рисками с обязательным регулярным информированием о подверженности Банка рискам Наблюдательного совета, Комитета по рискам, Правления Банка, Председателя Правления, Комитета по управлению рисками при необходимости руководителей структурных подразделении в соответствии с распределением их полномочий и ответственности.

11. Изучение кадрового потенциала с целью оптимальной расстановки кадров и комплектации структурных подразделений Банка наиболее квалифицированными специалистами.

12. Выполнение рекомендаций, представленных в ходе аудиторских проверок и проверок Национального банка Республики Беларусь, в части минимизации рисков, связанных с проведением банковских операций.

13. Выполнение плана финансирования в кризисных ситуациях, плана действий на случай непредвиденных обстоятельств, плана обеспечения непрерывной работы и восстановления участника платежной системы.

Методологические подходы по управлению рисками, описание методик, моделей, состав управленческой риск-отчетности конкретизируются в отдельных локальных правовых актах Банка.

В Банке постоянно и на различных уровнях осуществляется оценка эффективности системы управления рисками, что позволяет принимать меры по повышению ее эффективности и поддерживать систему управления рисками в состоянии, адекватном внешним и внутренним условиям.